A deveni un comerciant de succes este foarte dificil și, prin urmare, pentru a obține un venit stabil din speculațiile valutare necesită mai mult de un an de experiență. Dezvoltarea piețelor financiare este o introducere în macroeconomie, studiul analizei tehnice și munca pe sine. Totuși, cel mai important este să creezi o strategie de tranzacționare care să nu funcționeze 100% dacă comerciantul nu este capabil să analizeze și să utilizeze volatilitatea.
Ce este volatilitatea?
Când stăpânești tranzacționarea, cauți răspunsuri la multe întrebări, printre care există întotdeauna una de bază: „Ce este volatilitatea?” Stabilește numărul de puncte pe care prețul a trecut într-un anumit timp. De exemplu, o cotă EUR / USD poate crește sau scade cu 80-100 de puncte pe zi - aceasta este dimensiunea volatilității sale. Când sunteți pe piață, nu ar trebui să fiți surprinși de astfel de mișcări: o schimbare a acestei perechi valutare cu 140 de puncte reprezintă o modificare a prețului euro față de dolar cu doar 1%.
Gama de fluctuații a instrumentului financiar analizat este volatilitatea, a cărei determinare este importantă pentru tranzacționarea de succes. Dacă acest indicator este ridicat, comerciantul ar trebui să înțeleagă că probabilitatea obținerii unui profit crește în conformitate cu riscul. Situația inversă este atunci când se observă un plat pe grafic, iar volatilitatea este de doar 5-15 puncte. În astfel de condiții, scalpers sunt confortabili pentru a lucra. Cu o volatilitate medie și ridicată, este convenabil să tragem linii de tendințe și să facem prognoze ale mișcărilor de preț ale instrumentelor financiare.
Ce afectează volatilitatea
Volatilitatea prețurilor variază din mai multe motive:
- Activitatea participanților la piață. Fluctuațiile puternice ale prețurilor apar atunci când cumpărătorii și vânzătorii luptă pentru o afacere. Astfel, se formează o creștere ascendentă sau o scădere în funcție de cine câștigă această luptă.
- Productia statisticilor macroeconomice. Calendarul economic conține cele mai importante evenimente economice din toate țările dezvoltate: producția de date privind producția, piața forței de muncă, modificările ratei dobânzii. Diferența dintre indicatorii reali și prognoza provoacă o reacție furtunoasă a comercianților, ceea ce justifică volatilitatea crescândă.
- Ședință de tranzacționare. Majoritatea tranzacțiilor sunt încheiate în prima jumătate a zilei, când Bursa de Valori din Londra este deschisă - în această perioadă se observă volatilitatea maximă a majorității instrumentelor financiare. În sesiunea de tranzacționare americană, comercianții sunt mai puțin activi dacă nu există știri macroeconomice. În timpul sesiunilor din Asia și Pacific, volatilitatea crește în perechi de valute în care sunt prezenți yenul japonez, australianul și noua Zeelandă.
- Starea generală a economiei. Toate țările cooperează între ele, ceea ce duce la influența lor asupra celuilalt. De exemplu, atunci când investiți în dolarul australian, trebuie să luați în considerare faptul că este foarte susceptibilă la schimbări negative din economia chineză, deoarece aceste două țări sunt parteneri apropiați. O secetă poate duce la scăderea dolarului din Noua Zeelandă, deoarece economia acestui stat se bazează pe vânzarea de produse agricole. Astfel, volatilitatea valutară este determinată de metode fundamentale care acoperă totul: rezultatele negocierilor dintre șefii de țări, minute de întâlnire ale băncilor centrale, criză într-o industrie, dezastre naturale și multe altele.
Caracteristici de volatilitate
Pentru a construi o strategie de tranzacționare de succes, merită să înțelegeți în profunzime conceptul de „volatilitate”. Aceasta este ceea ce este, ce caracteristici caracteristice are. În primul rând, constanța este inerentă - cel mai adesea, volatilitatea nu se schimbă pentru o perioadă lungă până nu are loc un eveniment economic cu adevărat semnificativ. Așadar, analizând calendarul statisticilor de ieșire, putem presupune că fluctuațiile de preț ale perechii EUR / USD nu își vor schimba intervalul până la eliberarea de salarii nonfarm.
În al doilea rând, volatilitatea este ciclică - fluctuațiile puternice sunt înlocuite de modificări nesemnificative ale prețurilor, după care apar din nou salturi puternice din cauza anumitor factori fundamentali. În al treilea rând, volatilitatea unei opțiuni sau a unei perechi de monede tinde deseori la medie. De exemplu, dacă este obișnuit ca perechea USD / JPY să treacă 80 de puncte pe zi, atunci aceasta va reveni la această valoare de fiecare dată după atingerea noilor extreme.
Valoarea volatilității
Înțelegând că volatilitatea este ce și cum să o folosești în tranzacționare, un comerciant își poate crește șansele de a face profit, deoarece va fi mai atent în alegerea unui punct de intrare pe piață. Volatilitatea ajută la calcularea nivelului de risc al unei tranzacții planificate, deoarece este necesar să se vadă limitele aproximative pentru mișcarea curentă a prețurilor. Acest lucru oferă o înțelegere clară a locului în care ar trebui să fie comanda de protecție și unde poziția va fi închisă cu un profit.
Un comerciant ar trebui să fie conștient de faptul că cele mai volatile instrumente financiare oferă mai multe oportunități de a câștiga bani, cu toate acestea, riscurile în astfel de tranzacții cresc de asemenea semnificativ. Este mai bine ca începătorii să aleagă perechi de monede „calme” pentru a învăța cum să analizeze schimbările de volatilitate, să eliminați zgomotul de pe piață și semnalele false, după care este deja posibil să vă faceți mai agresive tactici de tranzacționare.
Cum să calculezi volatilitatea pe cont propriu
Calculul volatilității este foarte simplu, consideră-l ca exemplu. Un comerciant intraday ar trebui să știe câte puncte poate merge prețul într-o oră și zi. Pentru a face acest lucru, el trebuie să analizeze istoricul comportamentului instrumentului financiar în cauză. Pentru a simplifica procedura, el deschide un grafic săptămânal și ia în considerare diferența dintre valorile înalte și cele mici ale ultimei lumânări închise. El trebuie să împartă această valoare cu 5 pentru a determina numărul de puncte pe care prețul le-a depășit într-o zi. Pentru a afla volatilitatea pe oră, valoarea este divizată la 120 (5 * 24).
Dacă un comerciant notează aceste statistici, atunci în curând va putea observa un anumit tipar de modificări în volatilitate, va determina gama medie standard a mișcărilor de preț pentru instrumentul financiar utilizat, ceea ce va facilita foarte mult activitatea sa și va ajuta la îmbunătățirea strategiei de tranzacționare.
Indicatori de volatilitate
Indicatorii pentru determinarea puterii volatilității sunt standard și se află în terminalul de tranzacționare. Cea mai simplă opțiune este mediile mobile exponențiale. Cu cât linia este mai departe de la lumânări, cu atât volatilitatea unei perechi de monede date este mai puternică. Concurența medie în mișcare este Bollinger Bands. Acest indicator de volatilitate este o serie de linii convergente, dacă indicatorul este scăzut și divergent cu o gamă crescândă de fluctuații de preț.
A treia opțiune pentru calcularea volatilității este ATR, care folosește diferența de preț (maximul și minimul curent) pentru a-și construi imaginea. Cu cât este mai mare acest număr, cu atât volatilitatea este mai mare. Graficul ATR nu ilustrează o tendință, ci o creștere sau o scădere a ratei modificării prețurilor. Fiecare dintre acești indicatori pot fi personalizați pe baza propriilor considerații, astfel încât datele analizate să fie cele mai precise.
